コア・サテライト戦略を採用し、運用資産(コア部分)運用資産(サテライト部分)に分けて、運用を行なっています。

今回は、ブログで運用状況を公開している運用資産(コア部分)の目標アセットアロケーションをご紹介します。
目標アセットアロケーション
目標アセットアロケーション
アセットクラス構成割合許容乖離幅
国内債券45%±5%
国内株式5%±5%
先進国株式40%±5%
新興国株式10%±5%

国内と海外の比率が1:1株式と債券の比率も概ね1:1といったイメージ。

目標アセットアロケーションを決める際に参考にしたのが、「わたしのインデックス」です。

「わたしのインデックス」では、過去20年の実績データを使って、色々なアセットクラスを組み合わせたアセットアロケーションの平均リスク・リターンを算出することができます。

私の目標アセットアロケーションの平均リスク・リターンを計算してみると

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(出典:「わたしのインデックス」から転載)

過去20年間の実績データ(1996年3月-2016年2月)で、平均リターンが5.3%、リスクが10.6%でした。

今後、運用資産(コア部分)は、目標アセットアロケーションにしたがって、低コストなインデックスファンドと個人向け国債を地道に積み立てていきます。